В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1635 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без продаж по евро. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал небольшим снижением на новости о том, что промышленное производство Франции в июле снова снизилось практически по всем основным секторам обрабатывающей отрасли. По отрасли в целом снижение составило -0,4% после -0,1% в предыдущем месяце. Единственный растущий сегмент французской промышленности держится на кондиционерах, тогда как транспортное машиностроение падает второй месяц подряд двузначными по накопленному итогу темпами. Для ЕЦБ, повышающего завтра ставку до 2,5%, это очередное напоминание, что промышленное ядро блока восстановления пока не чувствует.

Во второй половине дня ожидается лишь еженедельное изменение занятости от ADP, но в условиях происходящего с ценами и инфляцией, как мы можем судить по последним подобного рода отчета, даже сильные показатели вряд ли приведут к активному росту американского доллара. А вот валютные интервенции с иеной могут еще больше подорвать его позиции против ряда рисковых активов.

Если статистика выйдет сильной и пара качнётся вниз, первой опорой для покупателей теперь становится ближайшая поддержка 1.1624. Ложный пробой на этой отметке как раз и даст мне сигнал для входа в длинные позиции с прицелом на рост к уровню 1.1657. Верным подтверждением я буду считать прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом сверху вниз, после чего рассчитываю на движение к области 1.1673, а самой дальней целью держу 1.1690, где и намерен фиксировать прибыль. Если же EUR/USD начнет сползать, а покупатели у 1.1624 останутся пассивными, их положение только осложнится, ведь путь вниз откроется к минимуму 1.1610. Входить в покупки евро я стану лишь после того, как ложный пробой оформится уже там. Отдельно держу в уме вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1588 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока валютные интервенции продолжаются, вместе с ними продолжится и рост евро, поэтому спешить с продажами я не намерен. Рассчитывать на снижение к уровню 1.1624, где проходят средние скользящие на стороне быков, можно лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.1657. Если же цена всё-таки пройдёт этот диапазон и закрепится ниже, для меня это станет подходящим поводом для продаж уже с прицелом на район 1.1610, где я жду более активного вмешательства покупателей, а самой дальней целью выступит минимум 1.1588, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит подъём, а продавцы у 1.1657 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность закрепить инициативу, и дорога тогда откроется к сопротивлению 1.1673. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1690 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;