Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1798 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.1798 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.1769 привела лишь к небольшому снижению евро на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера евро продолжил активное снижение в паре с долларом и произошло это на фоне хорошей статистики по рынку труда США, связанной с заявками на пособие по безработице. Сегодня нас ждут также важные данные, но уже по еврозоне. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PM за февраль этого года. Не будет ничего удивительно, если евро продолжит падение на фоне слабой статистики. При таком сценарии первого проявления быков буду ждать в районе поддержки 1.1745, отлично себя зарекомендовавшей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1767, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1787, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1807, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD по тренду, и отсутствия активности в районе 1.1745, развитие медвежьего рынка продолжится, а евро может просесть более сильно. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1719. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1697 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера себя проявили довольно активно, что привело к очередной капитуляции покупателей. В случае небольшого восстановления EUR/USD после данных по еврозоне, медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1767. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1745 – новому месячному минимуму. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1745, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1719. Самой дальней целью выступит область 1.1697, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1767, евро получит шанс на восстановление в конце недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 февраля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что более чем правильная политика Европейского центрального банка в отношении процентных ставок позволяет ставить на дальнейшее укрепление европейской валюты в среднесрочной перспективе, чем и пользуются трейдеры. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 403 до уровня 318 704, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 541 до уровня 138 399. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 480.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1745.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.