วันนี้ยูโรและปอนด์แทบไม่ขยับอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะยังมีโอกาสเข้าเทรดด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion อยู่บ้างก็ตาม ส่วนกลยุทธ์ Momentum วันนี้ผมไม่ได้ใช้เลย

ยูโรอ่อนตัวลงแม้ตัวเลขจากเยอรมนีจะดูดีในแวบแรก ตามรายงาน คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมของเยอรมนีเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.5% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม หากตัดคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวออก ตัวเลขกลับลดลง 0.5% ขณะที่คำสั่งซื้อจากภายในยูโรโซนทรุดตัวลงถึง 14% คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมถือเป็นตัวชี้นำกิจกรรมการผลิตในอนาคต แต่ด้วยรายละเอียดเชิงลึกเหล่านี้ ทำให้ตัวเลขพาดหัวที่ดูแข็งแกร่งไม่สามารถโน้มน้าวตลาดได้ ยูโรจึงแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลจากเยอรมนี สิ่งที่มีน้ำหนักต่อยูโรมากกว่าคือยอดขายปลีกของยูโรโซนเดือนมิถุนายนที่ออกมาแย่กว่าคาด ส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง ยอดขายปลีกลดลง 0.3% ในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพฤษภาคม และความอ่อนแอเกิดขึ้นในวงกว้าง เยอรมนีติดหนึ่งในสามประเทศที่อ่อนแอที่สุดในเชิงรายเดือน โดยมียอดขายปลีกลดลง 1.1% ยอดขายปลีกสะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการหดตัวครั้งนี้บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภายในประเทศ ทำให้เหตุผลรองรับจุดยืนเชิงเหยี่ยวของ ECB อ่อนลง และลดแรงหนุนยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีเพียงตัวเลข Initial Jobless Claims รายสัปดาห์ ดังนั้นโอกาสเกิดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จึงค่อนข้างต่ำ ตัวเลขรายสัปดาห์นี้วัดจำนวนผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรก และใช้เป็นตัวชี้ภาวะตลาดแรงงานในระยะสั้น: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นสะท้อนตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ในขณะที่จำนวนที่ลดลงชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ยังคงอยู่ แม้ข้อมูลจะมีความสำคัญ แต่ในสภาพที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ประกอบ ผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดน่าจะจำกัด ดอลลาร์สหรัฐจึงมีแนวโน้มจะขยายขาขึ้นต่อไป อาศัยโมเมนตัมเชิงบวกที่มีอยู่ สำหรับยูโรและปอนด์ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าต่อ เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจกดดันทั้ง EUR/USD และ GBP/USD ได้ การเพิ่มขึ้นของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงกว่าคาดอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนลง และช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อสองสกุลเงินยุโรปชั่วคราว มิเช่นนั้น หากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับคาดการณ์ ดอลลาร์สหรัฐก็น่าจะยังคงได้เปรียบไปจนสิ้นสุดวันเทรด

หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดตอบสนองน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.1557 อาจหนุนให้ยูโรปรับขึ้นไปหา 1.1592 และ 1.1620
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.1528 อาจกดให้ยูโรอ่อนลงไปหา 1.1504 และ 1.1482

GBP/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.3475 อาจดันปอนด์ขึ้นไปหา 1.3503 และ 1.3539
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.3444 อาจกดปอนด์ลงไปหา 1.3419 และ 1.3393

USD/JPY

• การเบรกขึ้นเหนือ 157.93 อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปหา 158.28 และ 158.57
• การเบรกลงต่ำกว่า 157.69 อาจกระตุ้นให้ราคาลดลงไปหา 157.40 และ 157.05

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 1.1550 ไม่ได้และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1533 ไม่ได้และปรับตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับนี้

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือ 1.3471 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่า 1.3447 ไม่ได้และปรับตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 0.7052 ไม่ได้ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 0.7035 ได้ และดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 1.4018 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3997 ไม่ได้และปรับตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับนี้