Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1551 привели к точке входа на продаж евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар вырос против ряда рисковых валют после того, как ФРС вчера повысила ставку на 25 базисных пунктов. Решение было приняли единогласно, 12 против 0. Глава ФРС Кевин Уорш назвал три причины, которые способствовали увеличению стоимости заимствований: рынок труда и экономика улучшились, инфляция снижается слишком медленно, а геополитические риски изменились и возросли. Он также подчеркнул, что текущие финансовые условия сложно назвать жёсткими, отметив готовность при необходимости и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня акцент будет сделан на данных по индексу потребительских цен еврозоны за август этого года и основному индексу потребительских цен. Показатель ожидается на уровне 3,3% и 2,4% соответственно. В случае более крупного инфляционного скачка у евро появится шанс на восстановление против доллара после вчерашней распродажи.

Если давление на пару всё же сохранится, первым поводом задуматься о покупках станет ложный пробой в зоне свежей поддержки 1.1457, откуда и планирую отыгрывать движение к ближайшему сопротивлению 1.1486. Сценарий дальше развивается по знакомой логике: прохождение этого рубежа с последующим тестом сверху вниз даст дополнительное основание нарастить лонги, ориентируясь уже на 1.1507, где, полагаю, продавцы попытаются перехватить инициативу. Предельным ориентиром здесь выступает максимум 1.1529, на котором и намерен зафиксировать прибыль. Более вероятным исходом мне представляется продолжение снижения EUR/USD при полном бездействии быков у 1.1457, что сохранит преимущество за медведями. В такой ситуации ожидаю, что котировки доберутся до следующей опоры на 1.1436, и заходить в покупки там буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Как запасной вариант держу в уме вход прямо на отскоке от уровня 1.1412, но там рассчитываю лишь на скромную восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов в рамках одной сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня продавцы будут стремиться удержать инициативу, а для этого им критически важно не пустить пару выше сопротивления 1.1486. Лишь формирование там ложного пробоя даст мне основание открыть новые короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1457. При пробитии же этого рубежа с закреплением ниже и последующим обратным тестом снизу вверх появится ещё один достойный повод для продаж, уже с прицелом на 1.1436, а дальней целью в этом сценарии выступит область 1.1412, где и планирую фиксировать прибыль. Если же сильная статистика по еврозоне подтолкнёт EUR/USD выше, а медведи у 1.1486 так и не проявят активности, пара вполне способна добраться до 1.1507. Открывать шорты там имеет смысл лишь после неудачной попытки закрепления выше этого уровня, а вариант с продажами на отскок буду рассматривать только от сопротивления 1.1529, рассчитывая на нисходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1420.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.